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O calendário difunde a estratégia de opções.
Veja como capturar as oportunidades criadas pela volatilidade com o spread do calendário.
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A estratégia de opções de spread do calendário é uma estratégia de mercado neutro para comerciantes de opções experientes que esperam diferentes níveis de volatilidade no estoque subjacente em diferentes pontos no tempo, com risco limitado em qualquer direção. O objetivo é lucrar com um movimento neutro ou direcional do preço das ações para o preço de exercício do spread do calendário com risco limitado se o mercado for na outra direção.
O que é um calendário espalhado?
Um spread de calendário normalmente envolve a compra e venda do mesmo tipo de opção (chamadas ou colocações) para o mesmo título subjacente ao mesmo preço de exercício, mas em datas de vencimento diferentes (embora pequenas diferenças). Este tipo de estratégia também é conhecido como spread temporal ou horizontal devido às diferentes datas de maturidade.
Um spread típico de calendário longo envolve a compra de uma opção de longo prazo e a venda de uma opção de curto prazo que é do mesmo tipo e preço de exercício. Por exemplo, você pode comprar uma chamada de preço de exercício de dois meses e vender uma chamada de preço de exercício de um mês. Esta é uma posição de débito, o que significa que você paga no início do comércio.
Os spreads do calendário são para comerciantes experientes e experientes.
O objetivo de uma estratégia de spread de calendário é aproveitar as diferenças esperadas de volatilidade e decaimento do tempo, minimizando o impacto dos movimentos na segurança subjacente. O objetivo de um spread de calendário de chamadas longas é que o estoque subjacente seja o preço de ataque mais próximo ou próximo, no vencimento e aproveite a deterioração do tempo próximo. Dependendo de onde o estoque é relativo ao preço de exercício quando implementado, a previsão pode ser neutra, alta ou baixa.
Calendário espalhou candidatos.
Você pode usar algumas das ferramentas disponíveis na Fidelity para procurar oportunidades de propagação do calendário. Por exemplo, se você selecionar "IV 30> HV 30" como critério, a verificação buscará níveis elevados de IV em relação aos níveis de volatilidade histórica (HV). Esta tela específica pode indicar que certas opções são "caras".
Gráfico de volatilidade implícita de um ano.
Divisão de lucro / perda.
O diagrama de lucro / perda de um spread de calendário mostra que, quando o preço das ações aumenta, esse tipo de comércio sofre. O movimento significativo em qualquer direção em um curto período pode ser dispendioso devido à forma como a maior gama (a taxa de mudança, ou a sensibilidade, a uma mudança de preço na garantia subjacente para o delta) afeta os contratos de curto prazo.
Outro risco para esta posição é a atribuição antecipada ao vender contratos de curto prazo (especialmente com chamadas), onde a data de validade segue a data do ex-dividendo. Se for esse o caso, a probabilidade de cessão aumenta significativamente. Se a atribuição ocorre antes da data do ex-dividendo, o cliente deve o pagamento do dividendo porque a conta agora é uma ação curta, a menos que as ações do título subjacente já estejam mantidas na conta.
A atribuição antecipada também altera a estratégia de um spread de calendário para uma longa sintética, se você ainda não possui ações, porque você é um estoque curto e uma longa chamada, o que é uma perspectiva muito diferente.
Gerenciando um calendário espalhado.
Também é aconselhável verificar datas ex-dividendos, pois é muito importante entender o risco de atribuição, especialmente para spreads de chamadas. Você pode ajustar o spread conforme necessário para manter a posição longa, ao ajustar o preço de operação do contrato curto ao longo do caminho para dar mais exposição ao delta.
Calendário se espalha com Fidelidade.
Quando a data de expiração de curto prazo se aproxima, você precisará tomar uma decisão: Vender outro contrato de fim de mês, fechar toda a estratégia ou permitir que a chamada de longo prazo ou colocar para permanecer em vigor por si só.
Saber mais.
Descubra mais sobre opções de negociação. Encontrar contratos de opções. Para testar estratégias de opções de uma ou várias pernas, experimente um avaliador de estratégia (é necessário efetuar o login).
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
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Opções de negociação pelo calendário: o tempo pode ser amigo de um comerciante.
O spread do calendário é um dos negócios de geração de renda mais comuns. Talvez seja porque os calendários podem ser facilmente ajustados. Ou talvez seja porque os calendários são úteis para negociação rapidamente decadentes opções semanais. Independentemente disso, o calendário é uma estratégia que todo comerciante deve saber.
Os negócios de calendário são criados comprando uma opção de longo prazo, no dinheiro (ATM) e vendendo uma opção ATM de curto prazo com a mesma greve, usando todas as chamadas ou todas as partidas. Os calendários de chamadas e os calendários são construídos praticamente iguais. Por simplicidade, manteremos os calendários de chamadas no exemplo a seguir.
Um exemplo de um calendário de chamadas pode ser assim:
Compre a chamada de 60 dias por US $ 3 e venda a opção de 30 dias por US $ 2, mais os custos de transação, compensando um calendário que custa apenas US $ 1 e riscos desse mesmo montante (o risco máximo para um calendário é o preço de compra).
Os lucros do calendário provêm do efeito líquido global da deterioração do tempo, o que afeta todas as opções. Isto significa basicamente que as opções perdem valor à medida que o tempo passa. A decadência do tempo é quantificada como a teta de uma opção.
O theta de opções de caixa ATM de curto prazo é maior que o de opções ATM a mais longo prazo. Como as opções de curto prazo perdem valor mais rápido, a diferença nas taxas de decadência entre os dois oferece uma oportunidade potencial.
Neste exemplo, 30 dias depois, com o direito de estoque na greve, a curta opção de junho decaiu mais do que a longa opção de julho, de modo que o calendário gera lucro. Como? A opção longa caiu $ 1 em valor, o que é uma perda. Mas a opção curta decaiu em US $ 2, o que é um lucro. Isso é compensado por um lucro de US $ 1. Em termos percentuais, o lucro é 100%, menos custos de transação, do risco em um prazo de um mês.
O uso de opções semanais que expiram todas as sexta-feira pode potencialmente aumentar esse retorno:
Comprar a opção de três semanas por US $ 1,65 e vender a opção de duas semanas por US $ 1,25 cria um calendário de duas semanas por um preço líquido de apenas US $ 0,40. O custo de entrada é inferior a metade do custo do primeiro exemplo usando as opções mensais. E veja como isso poderia ocorrer se o estoque permanecer no preço de exercício por duas semanas:
Quando a greve curta expira, a longa greve pode ser vendida por um crédito líquido de US $ 0,80. Esse é um retorno de 200% no preço de compra de US $ 0,40. E uma vez que levou apenas metade do tempo do calendário mensal, um comerciante poderia tentar repetir o comércio ou passar para outra coisa.
Esta é realmente uma situação em que a soma das partes vale mais do que o todo - desde que o estoque envolva o preço de exercício do calendário. Claro, se isso não acontecer, o valor do calendário irá cair e eventualmente ir para zero. Ainda assim, o risco máximo é limitado ao custo do comércio.
Ao explorar a curva de decadência do tempo, as opções semanais não podem apenas fornecer trades com retornos potencialmente melhores, mas também a capacidade de possivelmente colocar vários negócios no mesmo intervalo de tempo que um comércio mensal leva.
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Digamos que você vendeu peças nuas, e o mercado fez uma jogada prolongada em seu favor. As possibilidades são, você está ficando um pouco nervoso. Será que o.
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Spreads, straddles e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos de transação substanciais, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Estas são estratégias de opções avançadas e muitas vezes envolvem maior risco e risco mais complexo do que as operações básicas de opções.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.
A informação não se destina a ser conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação.
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Diferença de opções de calendário.
Finalmente, os investidores individuais podem receber educação na arte de vender opções.
The Calendar Spread, também conhecido como Time Spread é uma estratégia favorita de muitos comerciantes de opções, especialmente os fabricantes de mercado.
O Calendário é basicamente um jogo no tempo e volatilidade. É composto por duas opções, ambas com o mesmo preço de exercício. Uma é uma opção de mês próximo, que é vendida. O outro é uma opção mais distante que é comprada. Então, você está vendendo uma opção de curto prazo e comprando uma opção de longo prazo e pagando o comércio. Assim, o Calendar Spread é um comércio de débito.
O spread da opção do calendário faz o dinheiro em duas maneiras.
O primeiro é com a decadência do tempo. A opção vendida irá decadir mais rapidamente do que a opção de longo prazo. Enquanto o instrumento subjacente permanecer próximo do preço de exercício.
A segunda forma em que um Trade Calendar faz dinheiro é com um aumento na volatilidade na opção do mês mais distante ou uma diminuição da volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento da volatilidade, a opção ganhará valor e será assim aumentada de valor. Então, se as quedas subjacentes no preço, as chances são de que a volatilidade das duas opções aumentará.
Eu troco opções todos os meses. Torne-se membro hoje para obter acesso ao meu site e aos meus negócios atuais. Você também pode ver meus negócios passados e como eu os ajustei quando eu precisava. Saiba mais sobre como se tornar um membro.
Os Benefícios do Calendário Spreads.
Existem vários benefícios para o comércio de opções de calendário.
1. É relativamente barato. Você pode colocar esses negócios por apenas alguns dólares em ações com preços mais baixos.
2. É fácil de ajustar. Há muitos ajustes do spread do calendário para escolher e são realmente fáceis de implementar.
3. Uma vez que o calendário é um comércio de débito, o máximo que um comerciante pode perder é o montante do débito e, portanto, o risco é limitado.
4. O risco / recompensa é excelente.
5. Se houver um aumento acentuado da volatilidade, o comércio pode aumentar em 20 a 30% ou mais em apenas alguns dias.
Os Negativos do Calendário Spreads.
1. Os spreads de calendário usam muitos contratos para que suas comissões possam ser maiores.
2. Se houver uma forte queda na volatilidade, o comércio pode perder 20-30% ou mais em apenas alguns dias.
3. O comércio é aquele que precisa ser observado cuidadosamente e ajustado quando necessário.
4. O estoque ou as necessidades subjacentes devem permanecer dentro dos breakevens para que o comércio seja positivo. Movimentos rápidos para cima ou para baixo podem prejudicar o comércio.
Aqui está um exemplo de um spread de propaganda de calendário que eu postei no meu blog como um comércio de papel e negociado como um comércio normal. Calendário Spread Trade Video. O vídeo é um pouco granulado.
A GLD (ETF for Gold) no momento era negociada às 125,50.
O Calendário foi inserido vendendo as chamadas de 125 de outubro e comprando as chamadas de novembro de 125. Isso definiu os breakevens no comércio em 122,07 no lado baixo e 128,14 no lado alto.
O que queríamos era que a GLD permanecesse dentro dos breakevens e o mais próximo possível de 125. Mas isso não era para ser. A GLD continuou a avançar e foi logo fora do ponto de equilíbrio do lado oposto.
Então, o que eu fiz foi adicionar outro calendário ao comércio.
Double Calendar Spread.
Eu girei o calendário singular em um calendário duplo, adicionando o Oct / Nov 128 Call Calendar Spread. Agora eu tinha dois calendários e meus breakevens tornaram-se 123.61 e 129.59. O ajuste dobrou minha margem.
Com o passar dos dias, a GLD continuou se movendo para cima, até 130.70. Minhas opções foram para remover o Calendário 125, ou adicionar um terceiro calendário e fazer o comércio em um calendário triplo. Eu não pensei que a GLD iria se afastar, então o que fiz foi tirar os 125 e 128 Calendários e substituí-los por um calendário duplo nas greves 130 e 133. Os breakevens tornaram-se 129,39 e 133,77. Por esta altura, eu estava com $ 450 neste comércio na margem de US $ 3.200.
Nos próximos dias, a GLD se acalmou e não só o comércio voltou ao território positivo, ganhou dinheiro. Assista ao vídeo para obter detalhes.
Este não era um exemplo de livro didático de um calendário espalhado. Como você pode ver, tudo não funcionou bem e fui forçado a monitorar e ajustar o comércio duas vezes. Mas acho que o exemplo mostra que esta estratégia pode funcionar e pode ser rentável, mesmo que as coisas não sejam como você esperava.
Em geral, os Spreads de Calendário são uma ótima estratégia de opções para obter retornos decentes com risco limitado em breves quantidades de tempo. A maioria dos comerciantes insere Calendário Spreads com 30 dias ou menos para expirar para aproveitar o aumento do tempo de decaimento durante este tempo.
Para saber mais sobre a venda de opções e mais exemplos de comércio, inscreva-se no nosso curso de opções gratuitas, digitando seu nome e e-mail na caixa acima e à direita.
Perguntas frequentes comuns do calendário.
1. Como você encontra ações para negociar spreads de calendário?
Normalmente, você quer um estoque que não seja muito volátil. Conheço alguns comerciantes que fazem calendários de negociação de dinheiro bom na IBM todos os meses. Qualquer estoque de DOW pode ser um bom candidato, desde que haja prémio suficiente nas opções.
2. Posso trocar Calendário Spreads em opções semanais?
Sim você pode. Mas descobri que, com os semanais, você tem que ficar no topo do comércio e ajustar várias vezes. As comissões comem muito lucro. Especialmente porque você tem que negociar um maior número de calendários nos semanais porque o prémio é menor que as opções normais.
3. Qual é o risco ao negociar as opções de spread do calendário?
O risco é o valor que você paga pelo comércio. Uma vez que um Calendar Spread é um negócio de débito, você tem que pagar por isso. Este montante é o máximo que você pode perder.
4. É verdade que você pode fazer 100% ou mais em um Calendar Spread?
Sim, você pode, mas é muito raro. Para fazer tanto, você deve estar no comércio até a expiração e ter o estoque extremamente próximo da sua greve.
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